البولنجر العصابات والتقلب

تحليل التقلب: الجمع بين بولينجر باندز ومتوسط ​​المدى الحقيقي جون فورمان.

أنا لست مروحة ضخمة من المؤشرات الفنية، في المقام الأول رسم بياني في تحليل السوق. ومع ذلك، فإنني أراقب المؤشرات القائمة على التقلبات للمساعدة في الحصول على فكرة عن كيفية أداء السوق في الوقت الحاضر وما الذي يحتمل أن يحدث في المستقبل. والمؤشران اللذان استخدمهما في هذا الصدد هما بولينجر باندز و أفيراج ترو رانج (أتر).

يقترب أسلوب بولينجر باند من تقلبات الانحراف المعياري. وتحدد النطاقات نفسها عددا معينا من الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك المحدد. أكثر الإعدادات شيوعا هي 20 يوما للمتوسط ​​و 2 الانحراف المعياري لسعر الإغلاق. والنتيجة هي مغلف من الأنواع التي من الناحية النظرية يجب أن تحتوي على معظم العمل التجاري.

أتر، من ناحية أخرى، يركز ليس على السعر، ولكن على حركة السعر الإجمالي. ويأخذ في الاعتبار مدى تحرك السوق كل يوم، صعودا وهبوطا، والمتوسطات على مدى فترة زمنية محددة (14 يوما على سبيل المثال). ما تحصل عليه هو مقياس لمدى تأرجح السوق أثناء تحركه. الأسواق مع نطاقات صغيرة سوف تميل إلى أن يكون قراءات أتر منخفضة، في حين أن تلك ذات نطاقات أكبر سيكون لها أرقام أتر أعلى.

لأن بولينجر باندز و أتر اتخاذ نهج مختلفة للنظر في التقلبات - على مقربة من إغلاق مقابل نطاق التداول - يمكن استخدامها معا لتوفير نظرة شاملة إلى حد ما من الأسواق. والأهم من ذلك، أنها يمكن أن تستخدم بطريقة متكاملة عند التداول.

طريقة استخدام بولينجر باندز هو أن ننظر إلى عرض العصابات - المسافة بين الخطين العلوي والسفلي. عندما العصابات هي واسعة بعيدا، وذلك لأن هناك الكثير من حركة السعر. عندما تكون قريبة من بعضها البعض، وكان السوق مجموعة ملزمة. في نهاية المطاف يفسح المجال الطريق للاتجاهات الجديدة، لذلك أنا أبحث عن نطاقات ضيقة لتعطيني مؤشرا على استعداد السوق لاتخاذ خطوة كبيرة الاتجاه. (ملاحظة: أنها لا تعمل بنفس الطريقة مع نطاقات واسعة التشوير التوحيد بسبب الطريقة الاتجاهات في بعض الأحيان التقدم.)

ما أتر يجلب إلى مزيج هو شعور كيف التجار العدوانية. قراءات أتر عالية غالبا ما يعني الكثير من التداول المضاربة. غالبا ما تأتي بالقرب من نقطة تحول & # 8211؛ وخاصة القيعان - وليس خلال الاتجاهات المستمرة. نلقي نظرة على الرسم البياني الأسبوعي أو الشهري لسوق الأسهم في أواخر 1990s وأوائل 2000s مع أتر تآمر ويمكنك ان ترى بالضبط ما أعنيه.

الطريقة التي يمكننا استخدامها في الجمع مع عرض البولنجر باندز هو البحث عن مزيج من العصابات الضيقة وانخفاض أتر. ومن هذه الحالات التي من المرجح أن تنتج التحركات المستمرة عندما يكسر السوق النطاق. إذا آتر يعمل عالية، قد يكون كسر عنيفة، ولكن من المرجح أن تكون قصيرة الأجل كما في نهاية المطاف الأمور سوف تضطر إلى الهدوء. على النقيض من ذلك، فإن كسر القادمة من قراءة أتر منخفضة هي الخطوة التي يمكن أن يبني تدريجيا دون الحصول بسرعة كبيرة جدا.

في الوقت نفسه، يمكننا استخدام التغييرات في أتر لتعطينا فكرة عن مدى استدامة الاتجاه سيكون. إذا أتر يرتفع بسرعة، وهذا هو علامة جيدة على أن هذه الخطوة قد لا تستمر طويلا جدا. وهناك سيناريو كبير هو عندما ينخفض ​​أتر في الواقع خلال الاتجاه، وخاصة كما بولينجر باند اتساعا. هذه الحالة ليست كلها مشتركة، ولكن عندما يحدث ذلك، يمكن أن تستمر التحركات لفترة طويلة.

ومفيد أن مؤشرات التقلب يمكن أن تكون من حيث اختيار الأسواق "الجاهزة للاتجاه" وتلك التي يحتمل أن تحافظ على الإجراء الحالي للأسعار أو أنها من غير المرجح أن تكون مفيدة عندما يتعلق الأمر بتحديد الاتجاه. عرض البولنجر باندز يمكن أن تخبرنا عندما من المرجح أن يحدث كسر، لكنها لن تخبرنا عن أي طريقة. لذلك علينا أن نستخدم أدوات أخرى. في حالتي، أركز على الاتجاهات ورسم نقاط الدعم والمقاومة. أشخاص آخرين لديهم الأدوات المفضلة الخاصة بهم.

وأيا كان المؤشر أو الطريقة التي تستخدمها لتحديد الاتجاه المستقبلي للأسعار، فإنه يمكن تحسينه من خلال دمج تحليل التقلبات في المعادلة. نلقي نظرة ونرى لنفسك.

لمزيد من المعلومات حول تحليل بولينجر باند، راجع أندوريلونلين.

لمعرفة المزيد عن مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي، انتقل إلى: Trade2Win.

الاشتراك / الاتصال.

الانضمام إلى النشرة وتلقي التحديثات مع الأخبار والتحليلات والأفكار التجارية.

© 2018 ترادرس لوغ.

ينطوي التداول على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع الأفراد. الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.

كيفية تحليل التقلب مع البولنجر باندز.

خيارات التداول للدمى، الطبعة الثانية.

البولنجر العصابات توفر لك بصرية لطيفة أخرى من مستويات التقلب النسبي. وتستخدم هذه الأداة التقنية متوسطا متحركا بسيطا (سما) محاطا بالنطاقات العليا والسفلى، وكلاهما مستمد من حساب انحراف معياري. يستخدم جون بولينجر، أداة & # 8217؛ s ما يلي كإعدادات افتراضية:

النطاق العلوي (سما + اثنين من الانحرافات المعيارية)

النطاق السفلي (سما & # 8211؛ وانحرافان معياريان)

عقد العقود والتوسع في عقود تقلب الأسعار والتوسع. اثنين من أدوات بولينجر الفرقة إضافية تشمل ما يلي:

عرض النطاق الترددي (بو) يقيس المسافة بين النطاقين باستخدام الحساب: بو = (بب الأعلى & # 8211؛ انخفاض بب) / المتوسط ​​المتحرك.

وفقا لبولينجر، عندما بو هو في أدنى مستوى لها في ستة أشهر، يتم تحديد مرشح الضغط. هذا هو الأمان الذي يتم دمجه قبل احتمال حدوث اختراق قوي أو أعلى. ليس من غير المألوف أن تحدث خطوة زائفة، لذلك سترادل استراتيجيات & # 8212؛ حيث يمكنك جعل الرهانات طويلة وقصيرة في وقت واحد من أجل أن تكون مستعدة للطريقة التي يكسر الأسهم & # 8212؛ يمكن أن توفر وسيلة للعب هذا الوضع.

٪ b تحدد أين يكون السعر نسبي ل بو، محسوبا باستخدام شكل من مؤشر ستوك لين ستوشاستيك، مع قيم تتراوح من.

0 إلى 100 عندما يكون السعر في أو بين النطاقات.

أقل من 0 عندما تحت النطاق السفلي (هبوطي).

أكبر من 100 عندما فوق الشريط العلوي (الصاعد).

ابحث عن تأكيد من أكثر من مؤشر واحد ومقارنة العمل في الرسوم البيانية السعر إلى ما هي المؤشرات تتوقع. أيضا مراجعة الأخبار لمعرفة ما إذا كانت التطورات الهامة المعروفة تؤثر على الأسعار. وفي عالم تتصاعد فيه الصراعات وتتفاقم بشكل منتظم، يمكن أن تؤثر الأحداث الخارجية بسهولة على أسعار السوق وكذلك على أسعار الأمن الفردية في أي وقت.

وتعكس القيمة 75 السعر داخل النطاقات وربع أقل من النطاق الأدنى من وجهة نظر عرض النطاق الترددي الكلي. ٪ b تطبيع السعر بالنسبة إلى حجم عرض النطاق الترددي ويسمح لك بإجراء مقارنة التفاح إلى التفاح من مختلف الأسهم لأغراض الترتيب.

تشهد القطاعات المختلفة اتجاهات صاعدة وهبوطية في أوقات مختلفة. على الرغم من أن التجمعات القوية والانخفاضات في الأسواق الواسعة غالبا ما تحرك جميع الأوراق المالية في نفس الاتجاه، فإن قوة ومدة التحركات لهذه الأوراق المالية المختلفة يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا. وبصفة عامة، تنطبق المبادئ التالية:

الأوراق المالية والقطاعات ذات القيم العالية جدا ل٪ b صعودية عند تأكيدها من قبل الأدوات الفنية الأخرى والنشاط على الرسوم البيانية للسعر.

الأوراق المالية والقطاعات ذات القيم المنخفضة جدا ل٪ b هبوطي عند تأكيدها من قبل الأدوات الفنية الأخرى والنشاط على الرسوم البيانية للسعر.

وأشار بولينجر إلى أنه بدلا من تمديد الأسعار عند قرب بولينجر باند، الشرط يعكس في الواقع قوة واختراق التي يمكن أن تستمر. ابحث عن التراجع نحو خط المتوسط ​​المتحرك لإنشاء مواقف جديدة في اتجاه الاتجاه بعد هذا الاختراق.

قياس التقلبات مع بولينجر باندز & ريج؛

تعتبر بولينجر باندز واحدة من أكثر المؤشرات الفنية انتشارا وتنوعا على الإطلاق. اثنان من أكثر الطرق شيوعا التي يستخدمها المتداولان هو المساعدة في تحديد متى قد يكون الاتجاه الحالي مفرطا، وعندما يكون الانعكاس على المدى القصير وشيكا.

خصائص المؤشر.

مكونات بولينجر باند.

تقوم فرق البولنجر بقياس التقلب، ومدى سرعة وتحرك حركة السعر بعيدة صعودا وهبوطا، من خلال إنشاء نطاقات فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك الذي يتوسع ويتعاقد مع زيادة التقلبات والنقصان. ويتم ذلك باستخدام نطاق التداول الذي انتقل فيه الأمان في شكل حساب انحراف معياري. ويقيس الانحراف المعياري مدى اختلاف كل نقطة من البيانات الفردية عن متوسط ​​جميع نقاط البيانات.

من خلال الاستفادة من تقلب الأسعار، البولنجر باند ضبط تلقائيا إلى ظروف السوق. وكلما ازدادت الأسعار تقلبا، اتسعت النطاقات (تحرك بعيدا عن المتوسط)، وأثناء فترات أقل تقلبا، عقد العقد (أقرب إلى المتوسط).

مؤشرات المؤشر: ما يبحث عنه التجار.

1. اللمسات الفرقة - بعض التجار النظر في لمسة أو "علامة" من الفرقة العليا إشارة أن السعر هو "المبالغة في الشراء" وعلامة من انخفاض إشارة أن السعر هو "ذروة البيع".

إشارات صاعدة.

ويمكن اعتبار لمسة من النطاق السفلي علامة على احتمال وجود سوق ذروة البيع، وقد يكون من المرجح أن يكون هناك ارتداد في السعر. وإحدى الطرق لتحسين جدوى إشارة التشبع في البيع هي إيلاء الاعتبار للاتجاه العام للأسعار بالنسبة للأسهم أو الأصول المعنية، والتركيز على التداول في اتجاه الاتجاه العام. على سبيل المثال، إذا كان السهم يعتبر في اتجاه صاعد على المدى الطويل، قد يركز المتداول على محاولة شراء السهم عندما ينخفض ​​السعر إلى أسفل بولينجر باند، ويبيع عند عودة السعر إلى المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​لمدة 20 يوما .

إشارات هبوطية.

ويمكن اعتبار لمسة من الشريط العلوي علامة على سوق شراء ذروة شراء محتملة وأنه قد يكون من المستبعد حدوث تراجع في السعر. وتتمثل إحدى الطرق لتحسين جدوى إشارة ذروة الشراء في إيلاء الاعتبار للاتجاه العام لأسعار الأسهم أو الأصول المعنية، والتركيز على التداول في اتجاه الاتجاه العام. على سبيل المثال، إذا كان السهم يعتبر في اتجاه هبوطي على المدى الطويل، قد يركز المتداول على محاولة اختصار السهم عندما يتحرك السعر إلى أعلى بولينجر باند، ويشتري مرة أخرى عندما يعود السعر إلى الحركة المتوسطة لمدة 20 يوما معدل.

إشارات محايدة.

ويعتبر التذبذب من قبل العديد من التجار أن يكون يعني العودة. وبعبارة أخرى فإن فترات التقلب المنخفض غالبا ما تتبعها فترات من التقلبات العالية والعكس بالعكس. عندما ينخفض ​​التذبذب بشكل ملحوظ، فإن البولنجر باندز ضيقة حول الأسهم أو الأصول، وهي حالة غالبا ما تسمى بولينجر باند سكويز. ويشير هذا تشديد العصابات إلى أن هناك إمكانية متزايدة لحركة كبيرة عندما يتحول التقلب إلى مستويات أكثر طبيعية. من المهم أن نلاحظ أن العصابات لا تعطي أي إشارة إلى اتجاه التحرك المحتمل، ولكن فقط أن الزيادة في معدل حركة السعر قد تكون وشيكة.

القدرة على التكيف الذاتي مع تقلبات السوق وإعطاء نظرة ثاقبة في ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع تجعل بولينجر باند مؤشر تنوعا حقا. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مؤشر تقني معين، فإن معظم المحللين الفنيين يتفقون على أن المرء لا ينبغي أن يعتمد على مؤشر واحد لاتخاذ أي قرار الاستثمار.

لا توصي شواب استخدام التحليل الفني كوسيلة وحيدة للبحث في مجال الاستثمار.

استراتيجيات التقلب الخيار.

هناك طريقتان أساسيتان يمكن للمتداول أن يتقلبا بهما:

يحاول التجار شراء خيارات ذات تقلبات منخفضة على أمل أن تزداد التقلبات ثم تبيع تلك الخيارات بسعر أعلى. يحاول المتداولون بيع خيارات ذات تقلبات عالية على أمل أن ينخفض ​​التقلب ثم يشترون الخيارات نفسها بسعر أرخص.

منذ بولينجر باندز & ريج؛ والتكيف مع التقلب، قد تعطي البولينجر باند خيارات التجار فكرة جيدة عندما تكون الخيارات باهظة الثمن نسبيا (عالية التقلب) أو عندما تكون الخيارات رخيصة نسبيا (تقلب منخفض). يوضح الرسم البياني أدناه من أسهم وول مارت كيف يمكن استخدام بولينجر باندز لتداول التقلبات:

خيارات الشراء المحتملة عندما يكون التقلب منخفضا.

عندما تكون الخيارات رخيصة نسبيا، كما هو الحال في وسط المخطط أعلاه من وول مارت عندما تعاقدت البولنجر باند بشكل كبير، خيارات الشراء، مثل سترادل أو الخنق، يمكن أن تكون استراتيجية خيارات جيدة.

المنطق هو أنه بعد التحركات الحادة، قد تبقى الأسعار في نطاق التداول من أجل الراحة. بعد أن استقرت الأسعار، مثل الفترات التي تكون فيها البولنجر باند قريبة جدا، قد تبدأ الأسعار في التحرك مرة أخرى. لذلك، خيارات الشراء عندما بولينجر باندز معا، قد تكون استراتيجية الخيارات الذكية.

خيارات البيع المحتملة عند التقلب مرتفع.

في الأوقات التي تكون فيها الخيارات مكلفة نسبيا، كما هو الحال في أقصى اليمين واليسار البعيدة من الرسم البياني أعلاه من وول مارت عندما تم توسيع نطاق بولينجر باند بشكل كبير، فإن بيع الخيارات في شكل سترادل، سترانغل، أو كوندور الحديد، قد يكون وهي استراتيجية خيارات جيدة للاستخدام.

والمنطق هو أنه بعد ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بشكل ملحوظ، مثل الفترات التي تكون فيها فرق البولنجر متباعدة للغاية، قد تبدأ الأسعار في تدعيمها وتصبح أقل تقلبا. وبالتالي، وبيع الخيارات عندما بولينجر باندز بعيدا عن بعضها البعض، يمكن أن تكون استراتيجية الخيارات الذكية تقلب.

البولنجر العصابات، التقلب وأنت.

البولنجر العصابات، التقلب وأنت.

بولينجر باندز ™ هي واحدة من أدوات التداول الأكثر ديناميكية وتنوعا في السوق. تم إنشاء هذا المؤشر من قبل جون بولينجر في أوائل 1980 & # 8217؛ s ويلتقط واحدة من أعمق رؤى. فكرة أن التقلبات ليست ثابتة، والتي تغيرت من يوم لآخر، وهو فكر يتعارض مع الاعتقاد السوق الشعبي في ذلك الوقت. تقدم الأداة كظرف، على غرار المغلفات المتوسطة المتحركة، قنوات كيلتنر وغيرها، ولكنها تقوم على مقاييس التقلب. يتم إنشاء النطاقات من الانحراف المعياري لحركة الأسعار على مدى فترة زمنية محددة، مثل مؤشرات التقلبات الأساسية مثل التقلب التاريخي والنسبي. في رأيي، وهذا هو أفضل وسيلة لقياس التقلب ولكن أيضا أداة عظيمة للتجار الخيارات الثنائية لفهم. ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من الطرق، ويعطي عدد من الإشارات يمكن التعرف عليها بسهولة، ويمكن استخدامها كمؤشر مستقل أو مع مجموعة من الأدوات الأخرى.

وتهدف الأداة إلى إظهار الأسعار عندما تكون الأسعار مرتفعة أو منخفضة بالنسبة إلى إجراء السعر السابق. وهذا يعني أن الأسعار تعتبر "عالية" عندما تكون في النطاق الأعلى و "منخفضة" عندما تكون في النطاق السفلي. ويشمل المؤشر ما مجموعه ثلاثة خطوط. الأول هو خط الإشارة المركزي، وعادة ما يكون المتوسط ​​المتحرك البسيط الذي يتم تعيينه عادة إلى فترة 20. وتستخدم البيانات نفسها المستخدمة في خط الوسط لإنشاء النطاقين الآخرين، بولينجر باندز ™. هذه هي انحراف معياري للخط المركزي، وعادة 2 ولكن يمكن، مثل المتوسط ​​المتحرك نفسه، يمكن تعديل ترضيك. ولأن الفرق تعتمد على انحراف معياري في حركة السعر فإنها حساسة للغاية للتقلب في السوق وتغير على أساس يومي كما مزاج التغيرات في السوق. وسوف توسع النطاقات عندما يكون التقلب مرتفعا ويتعاقد عندما يكون التقلب منخفضا. ويمكن إعطاء إشارات عندما تصل الأسعار، عبور أو تتجاوز أي من العصابات الثلاثة أو عندما نطاقات توسيع والعقد، أو مزيج من الاثنين. الشيء الذي يجب تذكره هو أن هذه الإشارات ليست مرتبطة بالاتجاه. أفضل استخدام كما ذكرت أعلاه، جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات، ولكن هنا سوف أذهب أكثر من بعض الإشارات الأساسية التي يمكن للتجار ثنائي استخدامها.

بسيطة ومربحة إشارات بولينجر باند ™

معظم إشارة هو التوسع بسيطة وانكماش من العصابات أنفسهم. ويمثل ذلك زيادات ونقصان في تقلبات السوق. بالمقارنة مع حركة السعر وغيرها من المؤشرات هذه التقلبات يمكن أن تكون مؤكدا قوية المؤشرات. على سبيل المثال، ضاقت النطاقات وتجاوز السوق في نطاق جانبي ضيق ثم تبدأ العصابات في الاتساع. إن اتساع النطاق يعني أن التقلبات بدأت تزحف إلى السوق، مما يشير إلى تحرك أقوى من "الطبيعي". تحليل مجاني يخبرك السوق على وشك بيع قبالة حتى تتمكن من افتراض أن هذه الخطوة سوف يكون إلى الجانب السلبي. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان السوق تتجه والعصابات واسعة جدا، ثم تبدأ في التعاقد، يمكنك أن نفترض أن الاتجاه هو التبريد ومن ثم البحث عن إدخالات لتناسب.

يمكنك أيضا استخدام النطاقات نفسها لإعطاء إشارات. قواعد هذا تختلف من التاجر إلى التاجر والأسلوب إلى نمط، علامة على كيفية التكيف الأداة. القواعد التالية هي أشبه الاقتراحات وينبغي تطبيقها بعناية عند البدء في استخدامها مع الاستراتيجية الخاصة بك. الأول هو أنه عندما توسع العصابات بعد فترة من الانكماش والسعر يتحرك للمس أي من الفرقة فإنه غالبا ما يكون مؤشرا للاتجاه. قد يكون هناك تراجع بعد اللمسة الأولى ولكن طالما أن الأسعار لا تتجاوز بشكل مفرط النطاقات التي يمكن توقع استمرارها في هذا الاتجاه على المدى القريب.

وتحدث إشارات أخرى بعد أن تبدأ العصابات في الاتساع وتتقلب التقلبات. في الأساس، توفر النطاقات حدودا حيث تعتبر السوق مرتفعة الثمن. عادة، عندما تتجاوز الأسعار النطاق على كلا الجانبين فإنه يدل على أن السوق قد حصلت على نفسها في حد ذاته والأسعار مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية وعلى وشك الانسحاب. هذه الإشارة جيدة للإدخالات قصيرة الأجل حقا. هذه الإشارة دقيقة بشكل لا يصدق عند استخدامها مع تصحيح فيبوناتشي أو غيرها من تحليل الدعم / المقاومة.

وإشارة ثالثة مفيدة للحرف هي متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك. ويمكن توقع تحرك السعر من أقصى إلى أقصى حد بغض النظر عن كمية التقلب في السوق. ومع ارتفاع األسعار، سواء كانت أدنى أو جانبية، فإنها سوف تقترب من المتوسط ​​المتحرك للمركز وتعطي إشارات. ويمكن أن يكون هذا التداخل الذي يعني أن الأسعار من المرجح أن تستمر في الاتجاه المعاكس أو أنها ستكون انعكاسات، وسوف تتحرك الأسعار إلى النطاق الذي غادروه للتو.

انظر إلى الرسم البياني أعلاه. عند نقطة السعر 1 الانتقال من فترة من التقلب المنخفض إلى تقلبات عالية، مما يدل على تحرك على الطريق. ضربوا الفرقة العليا ولكن تجاوزها، مما يدل على الاتجاه صعودا ولكن الأسعار قد تسحب أولا. في النقطة 2 قد انسحبت الأسعار، إلى خط إشارة المركز، حيث ارتدت تمشيا مع المؤشر الأصلي عند النقطة 1. في هذا الوقت تتحرك الأسعار أعلى مرة أخرى ولكن في النقطة 3 مرة أخرى تتجاوز الفرقة وتشير إلى التراجع. كان التراجع التالي خفيفا، ولكن قابل للتداول، ويؤدي إلى اتجاه آخر بعد الدخول. الآن، في النقطة 4 الأسعار تنظيف بالفرشاة الفرقة العليا ولكن لا يتجاوز ذلك، مما يدل على الاتجاه صعودا وقوية، ولكن ليس بأسعار مفرطة مع عدم وجود مؤشر على التراجع. عندما تفي الأسعار بالمقاومة فإنها تفشل، كما هو مبين من قبل بولينجر باندز ™.